赌博网站 学术报告[2025] 046号

(高水平大学建设系列报告1068号)

报告题目：Numerical method for singular drift stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion

报告人：胡耀忠（加拿大Alberta大学）

报告时间：2025年6月20日上午10：00

讲座地点：Zoom Meeting ID:399 434 8086, Passcode:shenzhen

报告内容：In this talk I will present a backward Euler method for stochastic differential equation with singular drift coefficient driven by fractional Brownian motion with Hurst parameter $H\in (1/2, 1)$. This model contains the fractional Cox–Ingersoll–Ross model (CIR), Ait-Sahalia model as special cases. The rate of convergence of this scheme is proved to $1.0$. Numerical experiments are applied to the constant elasticity of variance model and the Ait-Sahalia interest rate model  to validate our theoretical results.

报告人简介：胡耀忠：自大学毕业后，在李国平院士的指导下，开始从事系统科学、随机力学等领域的研究；1984年从中国科学院武汉数学物理研究所硕士毕业后，留在所里工作。先后于1986底-1988初和1991年初-1992年初两次派往法国，师从国际上著名概率学家P.A.Meyer从事随机分析研究，并于1992年初在法国取得博士学位；1997年至2017年在美国Kansas大学任助理教授、副教授、教授；2017年8月起到加拿大Alberta大学任Centennial Professor。胡教授长期从事概率统计、随机系统的理论及其在金融、工程、量子物理中的应用研究，在概率统计领域的一流期刊等发表论文近180多篇；2015年当选美国统计研究院会士（Fellow of Institute of Mathematical Statistics)。

欢迎师生参加！

邀请人：董海玲

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2025年6月18日